Er schaut aus wie von einem anderen Stern: Der 50jährige Rockstar Cheyenne trägt schwarzen Kajal, weißes Make-Up, roten Lippenstift und eine toupierte schwarze Mähne. Eigentlich könnte Cheyenne glücklich sein: Er ist reich, lebt mit seiner Ehefrau Jane in einem Luxus-Anwesen in Dublin, hat ein paar gute, wenn auch etwas merkwürdige Freunde und noch immer viele junge Fans. Aber nichts macht so recht Freude. Der Wendepunkt in seinem Leben kommt, als er nach New York an das Sterbebett seines Vaters gerufen wird, mit dem er seit 30 Jahren nicht gesprochen hat. Dort erfährt er von der Besessenheit des Vaters, einen deutschen Nazi in den USA wieder zu finden. Der Mann war sein KZ-Wächter. Cheyenne setzt die Suche seines Vaters fort und findet dabei zu sich selbst.
CHEYENNE ist eine visuelle Achterbahnfahrt und ein bewegender Film voll hintergründigem Humor über einen 50jährigen Mann, der seine Angst vor dem Leben in den Griff bekommen muss, um endlich erwachsen zu werden. Der zweifache Oscar-Preisträger Sean Penn ist als Mischung von The Cure-Frontman Robert Smith und Ozzy Osbourne wunderbar exzentrisch. Die zweite Hauptrolle spielt für den italienischen Regisseur Paolo Sorrentino (IL DIVO) die grandiose Filmmusik. So hat er den Originaltitel ›This must be the Place‹ einem Song der Talking Heads entliehen. Deren Frontman David Byrne hat einen fabelhaften Gastauftritt.
›Ein Film voller wundervoller Rätsel und entrückter Bilder. Eine Paraderolle für Sean Penn, in der er eigentlich alles zeigt, was er kann, sein komisches Potential, die Fähigkeit, einen zu Tränen zu rühren und mit einem einzigen Lächeln die Sonne aufgehen zu lassen.‹, schwärmt die Süddeutsche Zeitung. Und die Neue Zürcher Zeitung zeigt sich vom Hauptdarsteller begeistert: ›Sean Penn in seiner bisher umwerfendsten Rolle.‹